Análisis multivariante aplicado a la predicción de quiebras empresariales: Hj-Biplot y Statis Dual como herramientas de diagnóstico financiero

Apaza Machicao, Juan Luis

Análisis multivariante aplicado a la predicción de quiebras empresariales: Hj-Biplot y Statis Dual como herramientas de diagnóstico financiero

dc.contributor.advisor	Lazo Barreda, Dely Marysheck
dc.contributor.author	Apaza Machicao, Juan Luis
dc.date.accessioned	2025-08-05T15:58:32Z
dc.date.available	2025-08-05T15:58:32Z
dc.date.issued	2025-06-30
dc.description.abstract	El presente proyecto de tesis aborda la predicción de quiebras empresariales mediante un enfoque de análisis multivariante avanzado. Se aplicaron las técnicas HJ-Biplot y STATIS Dual al conjunto de datos Taiwanese Bankruptcy Prediction, con el objetivo de identificar patrones y asociaciones clave entre variables financieras que permitan diferenciar empresas que quiebran de aquellas que no. Estas técnicas no solo facilitaron la representación gráfica de relaciones entre observaciones y variables, revelando patrones estructurales. La investigación se basó en datos financieros de empresas taiwanesas recopilados entre 1999 y 2009, provenientes del Taiwan Economic Journal. Este conjunto de datos ofreció una base sólida para analizar dinámicas financieras críticas, permitiendo explorar dimensiones clave como la rentabilidad, la liquidez, el apalancamiento financiero, la eficiencia operativa y la capacidad de las empresas para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, elementos fundamentales para evaluar la estabilidad empresarial. Los resultados del análisis revelaron que las empresas que quiebran están estrechamente asociadas con métricas como el Debt Ratio y el Liability to Equity, las cuales reflejan altos niveles de apalancamiento financiero y dependencia de financiamiento externo. Por otro lado, las empresas que no quiebran exhibieron valores altos en variables como el Operating Profit Rate y el Quick Ratio, lo que evidencia una gestión eficiente de recursos y buena estabilidad financiera. Este proyecto demostró la eficacia del análisis multivariante para identificar factores clave de la quiebra empresarial y descubrir patrones estructurales ocultos. Los resultados contribuyen al desarrollo de herramientas prácticas para la gestión de riesgos financieros.
dc.format	application/pdf
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12920/15411
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad Católica de Santa María	es_ES
dc.publisher.country	PE
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	es_ES
dc.source	Universidad Católica de Santa María	es_ES
dc.source	Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM	es_ES
dc.subject	Quiebra Empresarial
dc.subject	STATIS Dual
dc.subject.ocde	https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00
dc.title	Análisis multivariante aplicado a la predicción de quiebras empresariales: Hj-Biplot y Statis Dual como herramientas de diagnóstico financiero
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/publishedVersion
renati.advisor.dni	40375371
renati.advisor.orcid	0000-0002-1288-5075
renati.author.dni	72977266
renati.discipline	612076
renati.juror	Calderon Ruiz, Guillermo Enrique
renati.juror	Martinez Muñoz, Jorge Luis
renati.juror	Ramirez Valdez, Oscar Alberto
renati.level	https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.type	https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.discipline	Ingeniería de Sistemas
thesis.degree.grantor	Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales	es_ES
thesis.degree.name	Ingeniero de Sistemas con Especialidad en Sistemas de Información