Análisis de sensibilidad del precio del petróleo y su impacto en la estabilidad económica de Perú, periodo 2012 al 2022

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dc.contributor.advisorSaavedra Pinto, Patricia Catherine
dc.contributor.authorCalderon Machaca, Jean Pierre
dc.contributor.authorCruz Cornejo, Gustavo Alonso
dc.date.accessioned2025-01-17T14:20:21Z
dc.date.available2025-01-17T14:20:21Z
dc.date.issued2024-12-27
dc.description.abstractLa presente investigación tuvo por objetivo determinar la sensibilidad del precio del petróleo y su impacto en la estabilidad económica de Perú, periodo 2010 al 2022. Mediante la aplicación de un modelo VAR (Vectores autorregresivos), la función impulso respuesta y la Causalidad de Granger los cuales nos permitieron saber que variables las cuales son parte de la estabilidad económica (PBI, tipo de cambio, inflación, Balanza Comercial, Consumo Privado, tasa de interés interbancaria) son más sensibles a un cambio o shock del precio del petróleo. La data fue extraída de fuentes como el BCRP (Banco Central De Reserva Del Perú) entre otras instituciones del estado peruano como principales fuentes. Los resultados indicaron que, si la variable Precio del Petróleo sufre un alza o un shock, el PBI del Perú se incrementará en los primeros periodos, sin embargo, en el periodo 3 ya se observa que habrá una reducción del PBI, pero después un ligero incremento. Este shock tiene una duración promedio entre 5 a 6 trimestres. Asimismo, al aplicar el test de causalidad de Granger indica que podemos rechazar la hipótesis nula de que el precio del petróleo no tiene un efecto causal sobre el PBI. En otras palabras, los resultados del Test de Causalidad de Granger sugieren que el precio del petróleo tiene un efecto significativo y puede ayudar a predecir o causar el PBI en Perú.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12920/14590
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Católica de Santa Maríaes_ES
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad Católica de Santa Maríaes_ES
dc.sourceRepositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSMes_ES
dc.subjectModelo VAR
dc.subjectCasualidad de Granger
dc.subjectPrecio del Petróleo.
dc.titleAnálisis de sensibilidad del precio del petróleo y su impacto en la estabilidad económica de Perú, periodo 2012 al 2022
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
renati.advisor.dni29721442
renati.advisor.orcid0000-0003-4450-5097
renati.author.dni76950829
renati.author.dni72759223
renati.discipline413506
renati.jurorMeza Riquelme, Mauricio Jorge Serafin
renati.jurorSotomayor Salas, Arturo Eduardo
renati.jurorAroquipa Apaza, Orlando
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplineIngeniería Comercial
thesis.degree.grantorUniversidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias Económico Administrativases_ES
thesis.degree.nameIngeniero Comercial

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