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Análisis de sensibilidad del precio del petróleo y su impacto en la estabilidad económica de Perú, periodo 2012 al 2022
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Fecha
2024-12-27
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Editor
Universidad Católica de Santa María
Resumen
La presente investigación tuvo por objetivo determinar la sensibilidad del precio del petróleo
y su impacto en la estabilidad económica de Perú, periodo 2010 al 2022. Mediante la
aplicación de un modelo VAR (Vectores autorregresivos), la función impulso respuesta y la
Causalidad de Granger los cuales nos permitieron saber que variables las cuales son parte de
la estabilidad económica (PBI, tipo de cambio, inflación, Balanza Comercial, Consumo
Privado, tasa de interés interbancaria) son más sensibles a un cambio o shock del precio del
petróleo. La data fue extraída de fuentes como el BCRP (Banco Central De Reserva Del
Perú) entre otras instituciones del estado peruano como principales fuentes. Los resultados
indicaron que, si la variable Precio del Petróleo sufre un alza o un shock, el PBI del Perú se
incrementará en los primeros periodos, sin embargo, en el periodo 3 ya se observa que habrá
una reducción del PBI, pero después un ligero incremento. Este shock tiene una duración
promedio entre 5 a 6 trimestres. Asimismo, al aplicar el test de causalidad de Granger indica
que podemos rechazar la hipótesis nula de que el precio del petróleo no tiene un efecto causal
sobre el PBI. En otras palabras, los resultados del Test de Causalidad de Granger sugieren
que el precio del petróleo tiene un efecto significativo y puede ayudar a predecir o causar el
PBI en Perú.
Descripción
Palabras clave
Modelo VAR, Casualidad de Granger, Precio del Petróleo.