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Análisis de sensibilidad del precio del petróleo y su impacto en la estabilidad económica de Perú, periodo 2012 al 2022

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Fecha

2024-12-27

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Editor

Universidad Católica de Santa María

Resumen

La presente investigación tuvo por objetivo determinar la sensibilidad del precio del petróleo y su impacto en la estabilidad económica de Perú, periodo 2010 al 2022. Mediante la aplicación de un modelo VAR (Vectores autorregresivos), la función impulso respuesta y la Causalidad de Granger los cuales nos permitieron saber que variables las cuales son parte de la estabilidad económica (PBI, tipo de cambio, inflación, Balanza Comercial, Consumo Privado, tasa de interés interbancaria) son más sensibles a un cambio o shock del precio del petróleo. La data fue extraída de fuentes como el BCRP (Banco Central De Reserva Del Perú) entre otras instituciones del estado peruano como principales fuentes. Los resultados indicaron que, si la variable Precio del Petróleo sufre un alza o un shock, el PBI del Perú se incrementará en los primeros periodos, sin embargo, en el periodo 3 ya se observa que habrá una reducción del PBI, pero después un ligero incremento. Este shock tiene una duración promedio entre 5 a 6 trimestres. Asimismo, al aplicar el test de causalidad de Granger indica que podemos rechazar la hipótesis nula de que el precio del petróleo no tiene un efecto causal sobre el PBI. En otras palabras, los resultados del Test de Causalidad de Granger sugieren que el precio del petróleo tiene un efecto significativo y puede ayudar a predecir o causar el PBI en Perú.

Descripción

Palabras clave

Modelo VAR, Casualidad de Granger, Precio del Petróleo.

Citación