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Elaboración de un Portafolio de Inversión Optimo con Activos Líquidos de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Periodo 2021 - 2023: Aplicación de la Teoría de Markowitz
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Fecha
2024-04-04
Autores
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Editor
Universidad Católica de Santa María
Resumen
En el presente estudio e investigación, se elaboró un portafolio de inversión optimo con activos
líquidos de la BVL en el periodo 2021 – 2023 a través de la aplicación de la teoría de Markowitz,
se utilizó una metodología econométrica la cual permitió construir un portafolio eficiente con los
activos líquidos de la BVL, la data para el análisis y la elaboración del portafolio fue obtenida de
fuentes como la Bolsa de Valores de Lima, la Superintendencia del Mercado de Valores e
Instituciones del Estado Peruano como las principales fuentes. Los resultados determinaron que
el mejor portafolio de inversión optimo con los activos líquidos de la de BVL está conformado
por las empresas: Sociedad minera de Cerro Verde, Cementos Pacasmayo y banco BBVA, del
cual se obtuvo una rentabilidad de 12.33% y su riesgo de 3.47%. asimismo, este portafolio esta
diversificado porque contiene diferentes sectores económicos. De esta manera queda demostrada
la hipótesis dado que se ha aplicado la teoría de Markowitz y se ha elaborado un portafolio
optimo con activos líquidos de la BVL. Por lo cual, si es que se desea invertir en activos
líquidos de las BVL, se recomendaría invertir un 1.20% en la sociedad Minera de Cerro Verde,
55.92% en Cementos Pacasmayo y un 41.88% en el banco BBVA, ya que, en base a los
resultados obtenidos de la presente investigación, estos activos no se encuentras correlacionados
ofreciéndole al inversor la posibilidad de diversificar su cartera de inversión maximizando la
rentabilidad y minimizando el riesgo.
Descripción
Palabras clave
Portafolio óptimo de inversión, Teoría de Markowitz, Activos líquidos