Browsing by Author "Diaz Moina, Claudia Alejandra"

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    Elaboración de un Portafolio de Inversión Optimo con Activos Líquidos de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Periodo 2021 - 2023: Aplicación de la Teoría de Markowitz
    (Universidad Católica de Santa María, 2024-04-04) Diaz Moina, Claudia Alejandra
    En el presente estudio e investigación, se elaboró un portafolio de inversión optimo con activos líquidos de la BVL en el periodo 2021 – 2023 a través de la aplicación de la teoría de Markowitz, se utilizó una metodología econométrica la cual permitió construir un portafolio eficiente con los activos líquidos de la BVL, la data para el análisis y la elaboración del portafolio fue obtenida de fuentes como la Bolsa de Valores de Lima, la Superintendencia del Mercado de Valores e Instituciones del Estado Peruano como las principales fuentes. Los resultados determinaron que el mejor portafolio de inversión optimo con los activos líquidos de la de BVL está conformado por las empresas: Sociedad minera de Cerro Verde, Cementos Pacasmayo y banco BBVA, del cual se obtuvo una rentabilidad de 12.33% y su riesgo de 3.47%. asimismo, este portafolio esta diversificado porque contiene diferentes sectores económicos. De esta manera queda demostrada la hipótesis dado que se ha aplicado la teoría de Markowitz y se ha elaborado un portafolio optimo con activos líquidos de la BVL. Por lo cual, si es que se desea invertir en activos líquidos de las BVL, se recomendaría invertir un 1.20% en la sociedad Minera de Cerro Verde, 55.92% en Cementos Pacasmayo y un 41.88% en el banco BBVA, ya que, en base a los resultados obtenidos de la presente investigación, estos activos no se encuentras correlacionados ofreciéndole al inversor la posibilidad de diversificar su cartera de inversión maximizando la rentabilidad y minimizando el riesgo.