Examinando por Autor "Arias Vargas, Nino Gustavo"

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    Acceso Abierto
    Análisis de acciones líquidas para la conformación de portafolios de inversión de la Bolsa de Valores de Lima del Perú 2022-2024
    (Universidad Católica de Santa María, 2026-04-10) Arias Vargas, Nino Gustavo; Olazabal Valdivia, Ximena
    La presente tesis tiene como objetivo principal analizar las acciones liquidas para la conformación de un portafolio de inversión en la Bolsa de Valores de Lima del Perú, durante el periodo 2022-2024. Dicho estudio es de tipo básico con enfoque cualitativo y se utilizó como principal técnica el análisis documental de información financiera relevante. A partir del estudio y análisis, se lograron identificar tres portafolios principales y óptimos compuestos por acciones de empresas con alta liquidez bursátil. El primer portafolio, compuesto por el Banco de Crédito del Perú, Southern Copper Corporation, Credicorp LTD y Ferreycorp, el cual obtuvo una rentabilidad anual de 9.88% y un riesgo anual de 2.01%. El segundo portafolio conformado por Banco de Crédito del Perú, Ferreycorp S.A.A y Credicorp LTD, el cual tuvo rentabilidad anual de 9.86% y riesgo de 2.69% anual. Finalmente, el tercer portafolio conformado por Banco de Crédito del Perú, Ferreycorp y Credicorp LTD, el cual obtuvo una rentabilidad de 9.36% anual y riesgo anual de 2.26%. Estos portafolios construidos muestran una diversificación adecuada, dado que incluyen empresas de sectores económicos diversos. En base al modelo de optimización de Harry Markowitz, se realizó una asignación estratégica de activos lo cual permitió mejorar el desempeño de los portafolios, maximizando la rentabilidad y reduciendo el nivel de riesgo.